【バックテストとフォワードデータとの違いは？】

連休も前半3日が終わり、今日4月30日と明日の5月1日は相場での売買は行われます。
例年の事なのですが、私の場合は、ゴールデンウイークの間は自動売買であろうが、また、
裁量で行う売買であろうが、この時期は売買は一切行わないことと決めています。

その理由は、日本投資家の多くの市場参加は見込めず売買も膨らみを欠きますし、この様な時期は
ちょっとした出来高で相場が思わぬ方向に大きく揺れたり、とかで、結果的にあまり良い思いを
した経験が無いからです。
せっかくの連休ですので、この時期は相場のことは一切忘れて頭を切替える時間としています。
投資家の皆様にはそれぞれ連休の過ごし方は異なると思いますが、私の場合はこの決め事と
しています。

ところで、相場での売買の検証を行う際に用いられる手法ですが、バックテストとかフォワードテスト
とか、この様な用語を耳にした事が有ると思います。
何となく、では無く、この違いを正しく理解していますか？

このバックテスト、フォワードテスト、実は大変重要な意味合いがあります。
特に、自動売買とか一定の法則で売買を繰り返していく手法で売買をしていく上では必ず行う売買結果
を評価する重要なデータの元となるものです。
では、その違いやメリット、デメリットとは何でしょうか？

まず、簡単なデータ例で違いを解りやすくみてみたいと思います。

次のデータは日経225先物指数相場で実際に取ってみたデータです。

相場が開始されて（寄り後）、或る値のラインを基準としてそのラインを超えたらプラスとし、
下回ったらマイナス、とカウントしたデータとします。
そのデータが以下です。

（寄り）-35, +160, -45, +100, -60, +30, +150（引け）

ここで、この使用者は自動売買ソフトを利用していて、次の様な設定のもとで使っていたとします。
このソフトは、ユーザーがあらかじめ設定している条件に従って、寄りから引けまで継続して
動作するものとします。　（ごく一般的な自動売買ソフトの仕様です）（xBid Proも同様です）
その設定としては、

・利益確定値：＋120　ロスカット：－40　でロスカットが2回に達すると以降売買停止となる設定。

　（すなわち、このソフトには安全弁的な設定が可能となっている機能が備わっていて、この方は
　　自分の許せるロスカットの総額範囲を1回の自動売買で最大ロスカット総額を－40ｘ2回＝－80
　　と決めていてそれを自動売買ソフトの設定に反映させている、という事になります）
　（-40のロスカットが2回の上限に達すると以降の自動売買は停止するという安全弁での意味です）

　（また、利益確定値＋120の意味は、相場の流れの中で、＋120に達すると決済となりその流れの
　　中では一旦利益が確定されます。自動売買は以降も同じ設定値で引けまで継続されます。
　　利益分の確定ですので、ロスカットと異なり何度でも利益の確定だけは繰り返されます）

この様な条件で自動売買を動かしていた場合の最終結果（これがフォワード売買データ）と
ごく一般的に殆どの売買ロジックで用いられている、相場が終了した後の売買結果データを利用して
検証した場合の最終結果（バックテスト売買データ）ではどの様な違いが出てくるのでしょうか？

大変簡単な例ですので、一度ご自身で結果検証してみて下さい。
違いのヒントは、時系列データの扱い方の違いです。

正解は次回のブログでご説明の予定です。