ロスカットの大切さ

以前の、「裁量売買には魔物が棲む」というタイトルの投稿でもお話しましたが、株式やどんな投資活動の中でも、自分の投資方向が間違う事は必ず有ります。

特に裁量売買を行っていると、流れが自分の正しいと考えた方向と逆に行くと、心のなかでは、いや～～
こんな事では無いハズだ、、、、」とか、「今は逆方向だが間違いなくそのうち元に戻るだろう、、、、、」とか、自分の脳が勝手に囁き始めます。

もうこの状態になるとダメです。
とても正常な状態とは言えません。

「まだ大丈夫だろう、、、、」と考えるようになっていると、これは、「もう既に遅い」のです。
まだ、、、まだ、、、、は、もう、、、もう、、、、なのです。

一方、予めロスカット値を設定できる自動売買ソフトでは、この様な人間の脳作用に頼ることが
全くありえないのでこの点は心配がなくなります。
良くも悪くも、ロスカットが働く、という意味ではまさにスグレモノと言えるでしょう。

この自動売買でのロスカットは有効なことは理解できるのですが、ロスカットの値とか、ロスカットの
回数などを適切に設定しておかないと満足な結果は到底得ることがおぼつかなくなってしまいます。

まず、一番に、
ロスカットの幅です。

皆さんの中には、「ロスカット幅は小さいほど結果が良い、小さくするのが正解」とお考えの方はいらっしゃいませんか？

当然の事だと思います。
当然ロスカットの幅そのものは、小さければ小さいほど損失が少なくなるので大正解なのです。

が、、、、、、、

こと投資の場合は、そんなに容易い話ではありません。

ロスカット幅を小さくすると当然ですがロスカットに引っかかる回数は飛躍的に増えてしまいます。

ここでロスカット値を考えていく上で一番大切な事は、ロスカット回数ｘロスカと幅の数字を
突き詰めることです。

例えば、相場の中でロスカット幅を－２５０円と設定したものと、ロスカット幅を－２５円と設定した場合をみてみましょう。
ロスカット－２５０円幅という値は、セッション内では、結構ゆったりとロスカット幅を設定してある
と思います。（あくまで私の経験からです）
仮にセッション内で残念ながらこの大きめのロスカットが作動したとしますと、当然－２５０円が
確定してしまいます。
-25円のロスカット幅設定では、セッション内で１０回のロスカットで前者の1回目のロスカット幅に相当します。
10回のロスカットというのは、結構な回数です。

でも相場によっては10回のロスカットは相場開始から数分で達してしまうこともあります。
或いは、相場によっては、開始してすぐに逆方向に大きく動く様な相場もあります。この場合では
わずか1回の-25円のロスカットで済んでしまいます。

また、相場が微振動を何度も繰り返しながら、ゆっくりと大きく上下動を繰り返す様な相場付きでは、
-250円のロスカット幅で大きく設定してあれば、ロスカットに掛かる事もなく終了してしまう場合もあります。

相場は、まさに「相場のことはわからない、相場のことは相場に聞いてくれ！！」の名言通りで、複雑怪奇、予測不能な動きをするものです。

ではこの様な複雑怪奇な動きを繰り返す相場の中で、最適なロスカット値というものと、ロスカットの上限回数をどの様にして適切に決めれば良いのでしょうか？

この話は次回に考えてみたいと思います。