【勝率と利益金額に関する考察】

今回は、勝率とその結果として得られる損益額について考えてみます。

誰しもそうなのですが、トレードを行う際には、勝率が高くてけっかとしての利益金額も大きいほうが良い、これは当たり前の話ですね。

今回の内容はシステムトレードを稼働させていく事を前提にしたお話になります。

システムトレードでは、事前に設定してある利益確定値とかロスカット値とかの初期設定値という変数があります。
これら2つの変数はここで考える”勝率”に影響を及ぼす変数です。

勝率とその結果としての売買利益金額に関して明確な数字上での関連性を追求する事はほぼ無理があると思います。
ですが、同じシステムを使用し長期間使用していけば、勝率と利益金額にはある程度の相関性がある事がわかってくると思います。

あくまでこの話は私のこれまで長期間xBid Proというシステムトレードツールを使ってきて勝率と利益金額には「程よい値での相関が存在している」という事実も解ってきました。

冒頭での　”勝率が高く利益金額も大きい”　事が良いに決まっていますが、決してその様な理想形はトレードという世界では存在し得ません。

トレードを行っていると、勝率が高いほど精神面での安心感が高まります。
なので、精神的安定度を高めて日々のトレードを継続できるのは大変良いことなのですが、あまりにも勝率が高い設定値でトレードを行う、この事のシステムトレードでの初期設置値をみると、勝率を高く保持する為には、利益確定値を小さく設定する＋ロスカット値を大きく設定する、この2つの要素を満足させる必要があります。

具体的に数値を挙げてみると、例えば、利益確定値設定を＋30とか＋50とか小さな値にして、逆にロスカット値を－300とか－400とかと広めに設定する事を意味します。
この様な設定値でトレードを行わせると、開始以降、安定定期に勝率の高いトレードが出来ると思います。これは仮定の話ではなくて、実際に私が過去色々実際のトレードで使用して試してきた結果でも同じ事が言えています。

それで、トレード開始して勝率も高く順調に売買結果が伸びていくのが分かるのですが、ある日、相場が目論見と逆方向に大きく推移して行って、広めで設定してあった大きなロスカット値に到達し、ここで大きなマイナスが生じてしまうことになります。
それまで順調に勝率も高く推移していた満足感の高いトレードがたった1回の大きなマイナスが生じた事によってそれまでの自信が懐疑に変わってしまう精神状態に陥る事となります。

ロスカット値を大きくとればこの様な事が起きることは事前に想定できていたとしても実際にトレードで起こってしまうとそれ以降、現状の設定値で継続して大丈夫なのか、ロスカット値を大きく取るのは間違っていたのでは無いか、とか疑心暗鬼の精神状態になってしまいます。
私も同じ経験を何度もしてきましたので、このあたりの様子はよくわかります。

この後に起こる事としては、これまでの設定値とは全く逆の考え方、すなわち、勝率には目をつぶって利益確定値を大きくし、ロスカット値を狭める設定値を選択してトレードを継続する、この様な反作用によって、普通の人間ならこの様に考えてトレードを再開するものです。

結果は、同じことの繰り返しで、勝率は日々低くなり我慢が続きますが相場が大きく伸びて大きな利益が獲得できます。ですが継続していっても勝率が悪く日々の精神状態も不安感一杯になります。

結局は同じことの繰り返しで、勝率と利益金額にはある程度の「程よい値」がアリそうだと解ってくるものです。

私のこれまでの長いシステムトレード経験でズバリと言いますと（あくまで私個人の感じ方ですのでご理解下さい）；

・勝率は、50％以上、70％以下、端的に言うとこの様な数字になると利益金額が高くなると経験上言えると考えています。

すなわち、「勝率が50～70％の間で利益金額が最大になり得る設定値がベスト」だとワタクシ的には断定しています。

トレードを粛々と継続していく上でも勝率は50％は下回らない事を求めるべきです。
勝率50％を下回ってしまう設定値でも毎月の利益金額が高く保てる設定値も数多く経験していますが、
やはり、トレードを安心して継続していける、という面を考慮すると最低限勝率は50％以上は必要となってきます。

勝率が上記の値の上限値、即ち、70％或いは少し上くらいで利益金額が高く保てる設定値があればそれはベスト設定値とも断言できると思います。
これを更に絞り込んでいけば、大抵の場合では、勝率では60％前後で利益金額が高い設定値、という内容に行き当たると思います。

勝率60％前後という数字が、トレードを継続する上での精神状態維持にもほぼ最適な値ですし、これまでの売買データから検証してみてもこのあたりの勝率で利益金額がほぼ天井値となり得る、、、、これは
言い切れると思います。

ここでも「データが全て」です！！

是非皆さまもシステムトレードを行う際にデータを蓄積していって検証してみて下さい。
程よい利益確定値、程よいロスカット値、これらの　”程よい”　設定値で最高の利益金額を叩き出す理想形の初期設定が見つかると思いますよ。